债市收盘|社融数据扰动有限 10年期国债利率逼近2.1%

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　　债市对9月金融数据定价已结束，权益市场走弱，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.42%。具体来看：

　　国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.42%，10年期主力合约涨0.25%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.04%。

　　间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率下行1.3bp报2.118%，30年期国债活跃券230023收益率下行1bp报2.28%，10年期国开活跃券240210收益率下行1.65bp报2.2025%。

　　（数据来源：QB，财联社整理）

　　交易员表示，昨晚公布的社融、信贷数据走弱，对债市扰动不大，早盘情绪更倾向于止盈。午盘以后权益市场走弱，上证指数跌幅扩大至2%，国债期货率先启动，在收盘前半小时内快速拉涨，随后现券中长端震荡下行1-3bp不等。

　　华西固收称，总的来看，9月金融数据，社融整体变化不大，主要是政府债拉动；企业贷款相对平稳；居民融资需求继续维持较低水平。边际变化主要是企业债融资减少；而银行存款变化较大，非银存款大增带动M2增速回升；财政存款显示财政支出也在边际加快。对于市场而言，关注点可能更多放在9月末以来政策组合拳出台之后基本面环境的变化。核心的几个关注点，一是消费品补贴政策以及存量房贷利率下调之后，居民短期和中长期贷款是否有边际改善；二是10月下旬人大会议是否宣布增量财政，决定11-12月政府债融资对社融的支撑能否持续；三是较大力度的货币政策落地之后，主要是下调LPR 20-30bp，能否带来贷款需求的边际改善。

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月15日以固定利率、数量招标方式开展了683亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日417亿元逆回购到期。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行1.1BP报1.407%；7天期下行7.0BP报1.517%；14天期上行4.1BP报1.907%；1个月期持平报1.82%。

　　银银间回购定盘利率均与此前持平。FDR001报1.4200%，与前一交易日持平；FDR007报1.7000%，与前一交易日持平；FDR014报1.8500%，与前一交易日持平。

　　银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.5500%，与前一交易日持平；FR007报1.8800%，跌4.00个基点；FR014报1.9500%，跌3.00个基点。

　　一级市场方面：

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H8龙控05、24国恒02、24泾河01、24金街06、21贵安G1。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H0融创03、H1融创03、H1龙控01、H9龙控01、22万科06。具体如下：

　　银行间回购利率全线上行，具体如下：

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　存单方面，今日3M期国股在1.75%-1.9%位置需求较好，较前一日上行5bp，1Y期国股报在1.9275%-2%的位置，较前一日变化不大。AAA级存单方面，9M成交在1.97%，1Y成交在1.98%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）